Développé par John Ehlers, le MESA Adaptive Moving Average est un indicateur technique de suivi de tendance qui, selon son créateur, s'adapte au mouvement des prix basé sur le changement de taux de phase mesuré par le Hilbert Transform Discriminator. Cette méthode d'adaptation comporte une vitesse de déplacement rapide et lente, de sorte que la moyenne mobile composite réagit rapidement aux variations de prix et maintient la valeur moyenne jusqu'à la prochaine bar8217s fermer. Ehlers affirme que parce que le repli de moyenne8217s est lent, vous pouvez créer des systèmes de négociation avec presque whipsaw libre des métiers. Ci-dessous vous pouvez voir l'indicateur tracé dans une plate-forme de négociation. Graphique source: VT Trader En principe, l'indicateur ressemble à deux moyennes mobiles, mais au lieu de courber autour de l'action de prix, la MESA Adaptive MA se déplace de manière escalier que le prix ratchets. Il produit deux sorties, MAMA et FAMA. FAMA (suite à la moyenne mobile adaptative) est le résultat de l'application de MAMA à la première ligne MAMA. Le FAMA est synchronisé dans le temps avec MAMA, mais son mouvement vertical vient avec un décalage. Ainsi, les deux don8217t croiser à moins qu'un changement majeur dans la direction du marché se produit, résultant en un système de croisement moyen mobile qui est pratiquement exempt de métiers de whipsaw, selon Ehlers. Le MESA Adaptive Moving Average est utilisé comme un remplacement des moyennes mobiles traditionnelles. Ainsi, la MAMA et la FAMA peuvent être échangées comme des moyennes mobiles ordinaires. Tout d'abord, ils agissent comme des zones de forte résistance et de soutien et le prix aura tendance à rebondir à partir de leur contact. Cela rend les reculs à la MAMA et à la FAMA appropriés avec les zones d'entrée tendance. Deuxièmement, les croisements entre la MAMA et la FAMA, ressemblant à une croix d'or ou de mort, sont également largement échangés. Lorsque la MAMA traverse la FAMA par le bas et les bords plus haut, cela signifie que le marché va probablement continuer à monter, générant un signal d'achat. Inversement, lorsque la MAMA traverse la FAMA par le haut et les bords inférieurs, cela implique que le marché baissera et continuera très probablement à le faire, générant ainsi un court signal d'entrée. La moyenne mobile adaptative de MESA, tout comme les moyennes mobiles traditionnelles, peut être utilisée comme un indicateur autonome, mais aussi en conjonction avec d'autres indicateurs, qui sont habituellement combinés avec SMA et EMAs afin d'améliorer votre prise de décision. Fondé en 2013, Binary Tribune vise à fournir à ses lecteurs une couverture actualisée et actualisée des informations financières. Notre site Web est axé sur les principaux segments des marchés financiers, des devises et des matières premières, ainsi qu'une explication interactive et interactive des principaux événements et indicateurs économiques. 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Tous droits réservésMetaTrader 5 - Indicateurs Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicateur pour MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Indicateur Technique Moyenne (FRAMA) a été développé par John Ehlers. Cet indicateur est construit sur la base de l'algorithme de la moyenne mobile exponentielle. Dans lequel le facteur de lissage est calculé sur la base de la dimension fractale actuelle de la série de prix. L'avantage de FRAMA est la possibilité de suivre de forts mouvements de tendance et de ralentir suffisamment au moment de la consolidation des prix. Tous les types d'analyse utilisés pour les moyennes mobiles peuvent être appliqués à cet indicateur. FRAMA (i) - valeur actuelle de FRAMA Prix (i) - prix courant FRAMA (i) - FRAMA (i) -1) - valeur précédente de FRAMA A (i) - facteur de courant de lissage exponentiel. Le facteur de lissage exponentiel est calculé selon la formule suivante: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - dimension fractale courante EXP () - fonction mathématique de l'exposant. La dimension fractale d'une droite est égale à un. On voit à partir de la formule que si D 1, alors A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Ainsi, si le prix change en ligne droite, le lissage exponentiel n'est pas utilisé car dans ce cas la formule Ressemble à ceci: FRAMA (i) 1 Prix (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prix (i) Ie L'indicateur suit exactement le prix. La dimension fractale d'un plan est égale à deux. D'après la formule nous obtenons que si D 2, alors le facteur de lissage A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Une valeur si petite du facteur de lissage exponentiel est obtenue à des moments où le prix fait un fort mouvement à dents de scie. Un tel ralentissement fort correspond à une moyenne mobile simple d'environ 200 périodes. Formule de dimension fractale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Elle est calculée en fonction de la formule additionnelle: N (Longueur, i) (I) - valeur maximale courante pour les périodes de longueur (i) - valeur minimale courante pour les périodes de longueur Les valeurs N1, N2 et N3 sont respectivement égales à: N1 (i) N (Longueur, i) N2 (i) I Longueur) N3 (i) N (2 Longueur, i)
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